Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Ekonometria. Metody i ich zastosowanie Aleksander Welfe

Ekonometria. Metody i ich zastosowanie
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-1767-6
Cena katalogowa: 56.90 PLN
Cena po rabacie:  39.83 PLN
Oszczędzasz: 17.07 PLN


Książka jest podręcznikiem prezentującym w przystępny sposób metody ekonometryczne oraz możliwości ich zastosowania. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć w dziedzinie modelowania ekonometrycznego. Wykład jest prowadzony nowocześnie i zgodnie z aktualnymi tendencjami światowymi.

Liczba stron 416
Rok wydania 2008
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie IV zmienione
Oprawa miękka

Spis treści

 

Przedmowa

 

Wstęp

 

Notacja, konwencje, stosowane symbole i akronimy

 

1. Klasyczny model regresji liniowej — przypadek jednej zmiennej objaśniającej
1.1. Wprowadzenie
1.2. Założenia modelu regresji liniowej
1.3. Metoda najmniejszych kwadratów
1.4. Dekompozycja wariancji zmiennej objaśnianej
1.5. Właściwości i błędy średnie estymatorów. Wariancja składnika losowego
1.6. Przedziały ufności
1.7. Testowanie hipotez o istotności
Nota bibliograficzna

 

2. Klasyczny model regresji liniowej — przypadek wielu zmiennych objaśniających
2.1. Wstęp
2.2. Założenia modelu liniowej regresji wielu zmiennych
2.3. Interpretacja w modelu regresji wielu zmiennych
2.4. Metoda najmniejszych kwadratów
2.5. Właściwości estymatora klasycznej metody najmniejszych kwadratów
2.6. Estymator wariancji składnika losowego
2.7. Miary zgodności
2.8. Testowanie hipotez
2.9. Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych
2.10. Testowanie stabilności parametrów
Nota bibliograficzna

 

3. Metoda największej wiarygodności
3.1. Wstęp
3.2. Estymator MNW parametrów modelu regresji liniowej
3.3. Właściwości estymatora największej wiarygodności
3.4. Testy ilorazu wiarygodności, Walda i mnożnika Lagrange’a
Nota bibliograficzna

 

4. Autokorelacja
4.1. Wstęp
4.2. Przyczyny autokorelacji
4.3. Schemat autoregresyjny pierwszego rzędu
4.4. Inne schematy autokorelacji
4.5. Estymacja w przypadku procesu AR(1), gdy znany jest współczynnik autokorelacji
4.6. Estymacja w przypadku procesu AR(1), gdy współczynnik autokorelacji jest nieznany
4.7. Testowanie występowania zjawiska autokorelacji pierwszego rzędu
4.8. Estymacja i testowanie w przypadku procesu MA(1)
4.9. Estymacja i testowanie w przypadku szczególnego procesu AR(4)
4.10. Respecyfikacja modelu
Nota bibliograficzna

 

5. Heteroskedastyczność
5.1. Wstęp
5.2. Estymacja w przypadku, gdy macierz _ jest znana
5.3. Estymacja w przypadku, gdy macierz _ nie jest znana
5.4. Testowanie występowania heteroskedastyczności składników losowych
5.5. Modele ARCH. Modele zmienności stochastycznej
Nota bibliograficzna

 

6. Współliniowość
6.1. Wstęp
6.2. Konsekwencje występowania współliniowości
6.3. Dokładna współliniowość
6.4. Przybliżona współliniowość
6.5. Pomiar współliniowości
6.6. Postępowanie w przypadku przybliżonej współliniowości zmiennych objaśniających
6.7. Wnioski
Nota bibliograficzna

 

7. Modele specjalne
7.1. Modele nieliniowe
7.2. Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi
7.3. Modele przełącznikowe
7.4. Model wygładzonego przejścia
7.5. Modele nierównowagi
7.6. Modele z rozkładami opóźnień
7.7. Model autoregresyjny z rozkładem opóźnień . Model korekty błędem
7.8. Modele oczekiwań
7.9. Modele racjonalnych oczekiwań.
7.10. Modele ARMA
Nota bibliograficzna

 

8. Prognozy na podstawie modeli jednorównaniowych
8.1. Wstęp
8.2. Prognozy na podstawie modelu z jedną zmienną objaśniającą
8.3. Prognozy warunkowe
8.4. Prognozy na podstawie modelu regresji wielu zmiennych
8.5. Zastosowanie zmiennych zero-jedynkowych w prognozowaniu
8.6. Źródła błędów prognoz
8.7. Pomiar dokładności prognoz
8.8. Porównanie prognoz. Prognozy optymalne
Nota bibliograficzna

 

9. Modele wielorównaniowe o równaniach współzależnych
9.1. Wstęp
9.2. Zapis. Założenia
9.3. Rodzaje modeli
9.4. Postać zredukowana
9.5. Postać końcowa. Mnożniki
9.6. Identyfikacja
9.7. Estymacja parametrów
9.8. Estymacja parametrów pojedynczych równań
9.9. Estymacja łączna parametrów układów równań
9.10. Metody estymacji w praktyce modelowania
Nota bibliograficzna

 

10. Symulacje i wykorzystanie modeli wielorównaniowych
10.1. Wstęp
10.2. Rodzaje symulacji
10.3. Klasyczny algorytm Gaussa–Seidela
10.4. Istnienie rozwiązania i jego poszukiwanie metodą Gaussa–Seidela
10.5. Rozwiązywanie dużych układów równań liniowych metodą Gaussa–Seidela
10.6. Rozwiązywanie nieliniowych modeli ekonometrycznych metodą Gaussa–Seidela
10.7. Metoda Newtona–Raphsona
10.8. Porządkowanie układu równań
10.9. Zastosowanie metody Newtona–Raphsona do symulacji modeli ekonometrycznych
10.10. Numeryczne wyznaczanie wartości mnożników
10.11. Symulacje stochastyczne
10.12. Budowa modeli o równaniach współzależnych
10.13. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych
10.14. Korekty struktury modelu
Nota bibliograficzna

 

11. Modelowanie na podstawie szeregów niestacjonarnych
11.1. Równowaga. Zależności długookresowe
11.2. Stacjonarność i równowaga
11.3. Trendy deterministyczne i stochastyczne. Testy pierwiastków jednostkowych
11.4. Regresje pozorne
11.5. Kointegracja
11.6. Testy kointegracji
11.7. Model wielowymiarowy w przypadku zmiennych zintegrowanych w stopniu pierwszym
11.8. Estymacja parametrów modelu VEqCM
11.9. Testowanie rzędu kointegracji
11.10. Strukturalizacja modelu VEqCM
11.11. Analiza reakcji na impuls
Nota bibliograficzna

 

Bibliografia (wybór)

 

Indeks

Nasi klienci wybrali także
Statystyka od podstaw Ekonometria. Metody i ich zastosowanie -40%
Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski
Statystyka od podstaw
Cena po rabacie: 38.94 PLN
Statystyka. Zbiór zadań -15%
Redakcja naukowa Helena Kassyk-Rokicka
Statystyka. Zbiór zadań
Cena po rabacie: 50.92 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl