Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu

Redakcja naukowa Aleksander Welfe
ISBN: 978-83-208-2039-3
Pages: 236
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00
13.00 €
12.00
Buy on wyczerpane.pl Ask about product

A large number of studies concerning national economies and world regions convincingly indicate that time series representing macroeconomic variables are generated by non-stationary stochastic processes. Correct verification of economic hypotheses consists in searching for co-integration relations within one- or multi-dimensional models, described in the first two chapters of the book. In its subsequent chapters The Authors explain the application of the co-integration analysis to modelling of macroeconomic processes and present a complete macro-model that quantifies the most important feedbacks taking place in the national economy of Poland.
The book is addressed to students of faculties and universities of economics, as well as to financial analysts.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Jednowymiarowa analiza kointegracyjna
1.1. Procesy niestacjonarne
1.2. Testy pierwiastka jednostkowego
1.3. Regresja pozorna czy kointegracja? Równowaga długookresowa
1.4. Estymacja wektora kointegrującego
1.5. Globalna stabilność modeli dynamicznych

 

Rozdział 2. Wielowymiarowa analiza kointegracyjna
2.1. Wstęp
2.2. Modele VECM — przypadek I(1)
2.3. Modele VECM — przypadek I(2)
2.4. Estymacja wymiaru przestrzeni kointegracyjnej — przypadek I(1)
2.5. Estymacja oraz ustalenie wymiaru przestrzeni kointegracyjnej — przypadek I(2)
2.6. Restrykcje i strukturalizacja w modelu VECM

 

Rozdział 3. Modelowanie cen: analiza I(2)
3.1. Wstęp
3.2. Wybór między modelem I(1) a I(2)
3.3. Model inflacji
3.4. Model inflacji: wyniki empiryczne
3.5. Równanie Fishera: wyniki empiryczne
3.6. Zakończenie

 

Rozdział 4. Modelowanie kursu walutowego z uwzględnieniem premii za ryzyko: model VECM i analiza wspólnych trendów stochastycznych
4.1. Wstęp
4.2. Kurs walutowy a premia za ryzyko
4.3. Główne hipotezy ekonomiczne
4.4. Związki długookresowe 
4.5. Reprezentacja wspólnych trendów stochastycznych
4.6. Kurs równowagi
4.7. Podsumowanie

 

Rozdział 5. Makroekonometryczny model gospodarki narodowej Polski WK2009
5.1. Charakterystyka modelu WK2009
5.2. Struktura modelu i specyfikacja głównych równań
5.3. Analizy presymulacyjne i rozwiązanie długookresowe modelu
5.4. Analiza bijektywności
5.5. Badanie wrażliwości modelu
5.6. Badanie właściwości predyktywnych modelu WK2009

 

Aneks 1

 

Aneks 2

 

Aneks 3

 

Bibliografia

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €