Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu

Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu

Redakcja naukowa Aleksander Welfe
ISBN: 978-83-208-2039-3
Dostępność: Produkt niedostępny
Liczba stron: 236
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki. W kolejnych rozdziałach autorzy pokazują zastosowanie analizy kointegracyjnej do modelowania procesów makroekonomicznych oraz prezentują kompletny makromodel kwantyfikujący najważniejsze sprzężenia zachodzące w gospodarce narodowej Polski.
Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Jednowymiarowa analiza kointegracyjna
1.1. Procesy niestacjonarne
1.2. Testy pierwiastka jednostkowego
1.3. Regresja pozorna czy kointegracja? Równowaga długookresowa
1.4. Estymacja wektora kointegrującego
1.5. Globalna stabilność modeli dynamicznych

 

Rozdział 2. Wielowymiarowa analiza kointegracyjna
2.1. Wstęp
2.2. Modele VECM — przypadek I(1)
2.3. Modele VECM — przypadek I(2)
2.4. Estymacja wymiaru przestrzeni kointegracyjnej — przypadek I(1)
2.5. Estymacja oraz ustalenie wymiaru przestrzeni kointegracyjnej — przypadek I(2)
2.6. Restrykcje i strukturalizacja w modelu VECM

 

Rozdział 3. Modelowanie cen: analiza I(2)
3.1. Wstęp
3.2. Wybór między modelem I(1) a I(2)
3.3. Model inflacji
3.4. Model inflacji: wyniki empiryczne
3.5. Równanie Fishera: wyniki empiryczne
3.6. Zakończenie

 

Rozdział 4. Modelowanie kursu walutowego z uwzględnieniem premii za ryzyko: model VECM i analiza wspólnych trendów stochastycznych
4.1. Wstęp
4.2. Kurs walutowy a premia za ryzyko
4.3. Główne hipotezy ekonomiczne
4.4. Związki długookresowe 
4.5. Reprezentacja wspólnych trendów stochastycznych
4.6. Kurs równowagi
4.7. Podsumowanie

 

Rozdział 5. Makroekonometryczny model gospodarki narodowej Polski WK2009
5.1. Charakterystyka modelu WK2009
5.2. Struktura modelu i specyfikacja głównych równań
5.3. Analizy presymulacyjne i rozwiązanie długookresowe modelu
5.4. Analiza bijektywności
5.5. Badanie wrażliwości modelu
5.6. Badanie właściwości predyktywnych modelu WK2009

 

Aneks 1

 

Aneks 2

 

Aneks 3

 

Bibliografia

Odbiór osobisty 0 zł
Poczta Polska 12 zł
Kurier 14 zł
Kurier (Pobranie) 17 zł
Poczta Polska (Pobranie) 20 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki dla zamówień od 200 zł