Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Łukasz Siemieniuk
ORCID: 0000-0002-0133-1472
Dr Łukasz Siemieniuk Adiunkt w Katedrze Finansów na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizuje się w problematyce przedsiębiorczości, systemów inteligentnych i informatycznych systemów zarządzania.
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.7.1
JEL: G, G1, G17

Teoria chaosu wnosi istotny wkład w modelowanie procesów gospodarczych, gdyż bogactwo zachowań opisywanych przez nią systemów daje potencjalną możliwość wyeliminowania niezgodności pomiędzy teorią a praktyką. Dodatkowo chaotyczne systemy są deterministyczne, tzn. kładą nacisk na wzajemne oddziaływanie czynników endogenicznych, i nawiązują do prac pierwszych badaczy cykli gospodarczych. Mimo wielu dyskusyjnych aspektów związanych z wykorzystaniem algorytmów teorii chaosu deterministycznego w procesie analizy spółek akcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, zdaniem autorów artykułu ich stosowanie jest w pełni uzasadnione. Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania mierników wynikających z teorii chaosu deterministycznego do badania i oceny atrakcyjności inwestowania w konkretne akcje spółek sektora budowlanego w aspekcie kondycji ekonomicznej danej spółki na GPW w Warszawie.

Słowa kluczowe: teoria chaosu; wykładnik Lapunowa; wykładnik Hursta; wymiar fraktalny

Dr Łukasz Siemieniuk

Adiunkt w Katedrze Finansów na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizuje się w problematyce przedsiębiorczości, systemów inteligentnych i informatycznych systemów zarządzania.