Analiza fraktalna danych eksperymentalnych

The publication discusses selected methods of analysis of experimental data used to identify deterministic chaos in the time series of quotations of selected companies listed on the Polish stock exchange. The following issues are presented: attractor reconstruction, Fourier analysis, analysis of the scaled R/S range, fractal and correlation dimension, Lyapunov exponents. The aim of the publication is to indicate selected methods for the analysis of fractal time series experimental data.

W publikacji zostały omówione wybrane metody analizy danych eksperymentalnych służących do identyfikacji chaosu deterministycznego w szeregach czasowych notowań wybranych spółek notowanych na polskiej giełdzie. Zaprezentowano następujące zagadnienia: rekonstrukcja atraktora, analiza Fouriera, analiza przeskalowanego zakresu R/S, wymiar fraktalny i korelacyjny, wykładniki Lapunowa. Celem publikacji jest wskazanie wybranych metod służących do analizy fraktalnych szeregów czasowych danych eksperymentalnych.

Teoria chaosu jako innowacyjne narzędzie badawcze daje możliwość uchwycenia nieliniowych i złożonych relacji pomiędzy różnymi zjawiskami zachodzącymi w procesach gospodarczych. Dzięki zastosowaniu analizy chaotycznej badacze mogą dokładniej zbadać te relacje, a także przewidywać ewentualne zmiany i wahania, które mogą wpłynąć na procesy biznesowe. Jednocześnie warto zauważyć, że teoria chaosu nie jest narzędziem uniwersalnym i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności jej zastosowania. Pomimo to coraz więcej badaczy zaczyna wykorzystywać teorię chaosu w swojej pracy, co może przyczynić się do nowych odkryć i lepszego zrozumienia procesów gospodarczych. W efekcie zastosowanie teorii chaosu może pomóc firmom w lepszym planowaniu i podejmowaniu decyzji, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Celem publikacji jest ukazanie, jak teoria chaosu może być użytecznym i wartościowym narzędziem badawczym w dzisiejszych dynamicznych i złożonych procesach gospodarczych.

Teoria chaosu wnosi istotny wkład w modelowanie procesów gospodarczych, gdyż bogactwo zachowań opisywanych przez nią systemów daje potencjalną możliwość wyeliminowania niezgodności pomiędzy teorią a praktyką. Dodatkowo chaotyczne systemy są deterministyczne, tzn. kładą nacisk na wzajemne oddziaływanie czynników endogenicznych, i nawiązują do prac pierwszych badaczy cykli gospodarczych. Mimo wielu dyskusyjnych aspektów związanych z wykorzystaniem algorytmów teorii chaosu deterministycznego w procesie analizy spółek akcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, zdaniem autorów artykułu ich stosowanie jest w pełni uzasadnione. Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania mierników wynikających z teorii chaosu deterministycznego do badania i oceny atrakcyjności inwestowania w konkretne akcje spółek sektora budowlanego w aspekcie kondycji ekonomicznej danej spółki na GPW w Warszawie.