Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Tomasz Siemieniuk
Dr inż. Tomasz Siemieniuk Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku; zajmuje się zagadnieniami z zakresu analizy i symulacji zjawisk ekonomicznych z zastosowaniem teorii chaosu deterministycznego, informatycznych systemów zarządzania, zastosowań systemów informatycznych do wspomagania decyzji ekonomicznych, zagadnień dotyczących
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.7.1
JEL: G, G1, G17

Teoria chaosu wnosi istotny wkład w modelowanie procesów gospodarczych, gdyż bogactwo zachowań opisywanych przez nią systemów daje potencjalną możliwość wyeliminowania niezgodności pomiędzy teorią a praktyką. Dodatkowo chaotyczne systemy są deterministyczne, tzn. kładą nacisk na wzajemne oddziaływanie czynników endogenicznych, i nawiązują do prac pierwszych badaczy cykli gospodarczych. Mimo wielu dyskusyjnych aspektów związanych z wykorzystaniem algorytmów teorii chaosu deterministycznego w procesie analizy spółek akcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, zdaniem autorów artykułu ich stosowanie jest w pełni uzasadnione. Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania mierników wynikających z teorii chaosu deterministycznego do badania i oceny atrakcyjności inwestowania w konkretne akcje spółek sektora budowlanego w aspekcie kondycji ekonomicznej danej spółki na GPW w Warszawie.

Słowa kluczowe: teoria chaosu; wykładnik Lapunowa; wykładnik Hursta; wymiar fraktalny

Dr inż. Tomasz Siemieniuk

Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku; zajmuje się zagadnieniami z zakresu analizy i symulacji zjawisk ekonomicznych z zastosowaniem teorii chaosu deterministycznego, informatycznych systemów zarządzania, zastosowań systemów informatycznych do wspomagania decyzji ekonomicznych, zagadnień dotyczących e-learningu.