Fractal analysis of experimental data

Analiza fraktalna danych eksperymentalnych

The publication discusses selected methods of analysis of experimental data used to identify deterministic chaos in the time series of quotations of selected companies listed on the Polish stock exchange. The following issues are presented: attractor reconstruction, Fourier analysis, analysis of the scaled R/S range, fractal and correlation dimension, Lyapunov exponents. The aim of the publication is to indicate selected methods for the analysis of fractal time series experimental data.

W publikacji zostały omówione wybrane metody analizy danych eksperymentalnych służących do identyfikacji chaosu deterministycznego w szeregach czasowych notowań wybranych spółek notowanych na polskiej giełdzie. Zaprezentowano następujące zagadnienia: rekonstrukcja atraktora, analiza Fouriera, analiza przeskalowanego zakresu R/S, wymiar fraktalny i korelacyjny, wykładniki Lapunowa. Celem publikacji jest wskazanie wybranych metod służących do analizy fraktalnych szeregów czasowych danych eksperymentalnych.

Bibliografia/References

Baker, G., & Gollub, J. (1998). Wstęp do dynamiki układów chaotycznych (Introduction to the dynamics of chaotic systems). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Buła, R. (2017). Analiza wymiaru fraktalnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – aspekty metodyczne (Analysis of the fractal dimension of companies listed on the Warsaw Stock Exchange – methodological aspects). Nauki o finansach, 1(30). https://doi.org/10.15611/nof.2017.1.01

Peters, E. E. (1997). Teoria chaosu a rynki kapitałowe (Chaos theory and capital markets). WIG-Press.

Rzeszótko, Z. (2016). Analiza właściwości fraktalnych szeregów czasowych wybranych indeksów giełdowych (Analysis of the fractal properties of time series of selected stock market indices). Quantitative Methods in Economics, 17(3), 131–141.

Schuster, H. G. (1993). Chaos deterministyczny. Wprowadzenie (Deterministic chaos. Introduction). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Siemieniuk, N. (2001). Fraktalne właściwości polskiego rynku kapitałowego (Fractal properties of the Polish capital market). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Zieliński, J. S. (Ed.) (2000). Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka (Intelligent systems in management. Theory and practice). Wydawnictwo Naukowe PWN.