Zarządzanie finansowe bankiem
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: III
Binding: paperback
Format: B5
The manual covers the crucial issues related with financial management of a bank, with particular emphasis on efficiency, risk and capitals. Individual chapters of the book concern as follows: the role of banks and various aspects of their functioning, bank’s financial statements, bank’s efficiency as well as its measurements and management, banking risk management, bank’s capital management, integrated management of efficiency and risk (RORAC/RAROC models). With regard to the financial crisis of the recent years, much attention was paid to the issue of regulations that aim at improvement of risk management by banks (i.a. in the form of Basel III regulations). All chapters are enriched with examples that illustrate the issues discussed.
The manual is intended for students in the faculties of economics, and in particular of finance and banking. It may also prove very useful to banking practitioners professionally dealing with financial management.
Spis treści
Wstęp
1 Wprowadzenie do zarządzania finansowego bankiem
1.1. Banki jako pośrednicy finansowi i ich otoczenie
1.2. Regulacje dotyczące działalności bankowej
1.3. Cele działalności bankowej
1.4. Definicja zarządzania finansowego bankiem
2 Sprawozdania finansowe banku
2.1. Ogólne zasady konstrukcji sprawozdań finansowych
2.2. Sprawozdania udostępniane szerokiej publiczności
2.2.1. Bilans
2.2.2. Rachunek zysków i strat
2.2.3. Pozostałe sprawozdania finansowe
2.3. Sprawozdania zarządcze
3 Zarządzanie efektywnością
3.1. Co podlega ocenie efektywności i jak ją mierzyć?
3.2. Wskaźniki finansowe
3.3. Model ROE
3.4. Metody wartości dodanej
3.4.1. Ogólne założenia metod wartości dodanej
3.4.2. SVA a EVA
3.4.3. Zasady szacowania EVA
3.5. Ocena efektywności transakcji
3.5.1. Kalkulacja nadwyżki odsetkowej
3.5.2. Kalkulacja kosztu jednostkowego
3.5.3. Pozostałe składniki marży
3.6. Jak zarządzać efektywnością?
4 Zarządzanie ryzykiem
4.1. Co to jest ryzyko oraz jak je mierzyć?
4.2. Bazylea II, Bazylea III i pozostałe regulacje ostrożnościowe
4.3. Metody pomiaru ryzyka bankowego
4.3.1. Ryzyko kredytowe
4.3.2. Ryzyko struktury aktywów i pasywów
4.3.3. Ryzyko rynkowe
4.3.4. Ryzyko operacyjne
4.4. Modele wartości zagrożonej (VaR)
4.4.1. Modele VaR dla ryzyka rynkowego
4.4.2. Modele VaR dla ryzyka kredytowego
4.4.3. Modele VaR dla ryzyka operacyjnego
4.5. Jak zarządzać ryzykiem?
5 Zarządzanie kapitałem
5.1. Co to jest kapitał banku?
5.2. Kapitał regulacyjny
5.3. Kapitał ekonomiczny
5.4. Alokacja kapitału
5.5. Jak zarządzać kapitałem?
6 Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem
6.1. Co to jest zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem?
6.2. Zastosowanie RORAC/RAROC do oceny kredytu
6.3. Modele RORAC/RAROC ,,GO´ RA-DO´ Ł’’ (top-down)
6.4. Modele RORAC/RAROC ,,DO´ Ł-GO´ RA’’ (bottom-up)
6.5. Zarządzanie efektywnością i ryzykiem w sposób zintegrowany
Bibliografia
Odbiór osobisty | 0 € |
Kurier FedEX | 4 € |
Inpost Paczkomaty | 4 € |
Kurier Inpost | 4 € |
Free delivery in Reader's Club | from 47 € |
Bankowość
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: III zmienione
Binding: paperback
Format: 162x237